Toán học

Công thức Black – Scholes trong toán tài chính

link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9344

Trình bày một số khái niệm cơ bản về Toán Tài Chính và Giải tích ngẫu nhiên liên quan đến đề tài luận văn như Quyền chọn, Trái phiếu và lãi suất, Toán tử sinh cực vi, công thức Feynman – Kac … Trình bày chung về các phương trình vi phân ngẫu nhiên mà hệ số dịch chuyển (drift) µ và hệ số khuếch tán (diffusion) σ phụ thuộc vào một xích Markov. Trình bày mô hình Black – Scholes với các hệ số µ và σ phụ thuộc vào một xích Markov, dẫn giải cách đi tìm công thức định giá Black – Scholes cho mô hình quyền chọn này thông qua phương pháp Feynman – Kac.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s